5 Handelsmetriken, die Sie interessieren sollten


HandelsmetrikenEs wurde viel darüber gesagt, wie wichtig es ist, ein Handelsjournal zu führen. Trotzdem scheinen die Händler den Wert von immer noch zu unterschätzen Auswertung ihrer eigenen Leistung. Konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Kennzahlen, die Sie gut durchdenken sollten.

Gewinnprozentsatz

Win Percentage ist ein leicht verständliches Konzept. Es zeigt, wie viele unserer Transaktionen die Gewinner waren.

Um abzuschätzen, was dein ist Gewinnprozentsatz Sie müssen die Anzahl der gewinnenden Trades durch die Anzahl aller von Ihnen getätigten Transaktionen teilen.

Gewinnprozentsatz = Gewinnende Trades / Gesamte Trades

Wenn Sie beispielsweise 150 Handelspositionen eröffnet haben und 84 mit Gewinn endeten, beträgt Ihr Gewinnprozentsatz 56%.

84 / 150 = 56%

GewinnprozentsatzDer Gewinnprozentsatz kann bei der Beurteilung der Rentabilität Ihres Handelssystems nicht allein berücksichtigt werden. Sie können einen hohen Gewinnprozentsatz erzielen, müssen aber auch über die durchschnittliche Größe Ihrer gewinnenden und verlorenen Trades nachdenken. Zum Beispiel kann Ihr Handelssystem trotz eines niedrigen Gewinnprozentsatzes rentabel sein, wenn Ihr durchschnittlicher Gewinnhandel viel größer ist als der durchschnittliche Verlusthandel. Wenn andererseits Ihr durchschnittlicher Gewinn-Trade viel kleiner als der durchschnittliche Verlust-Trade ist, ist Ihr System möglicherweise selbst bei einem hohen Gewinnprozentsatz nicht rentabel.

Der Gewinnprozentsatz ist eine wichtige Messgröße, die Sie in Ihre Bewertung einbeziehen sollten, jedoch niemals als eigenständige Zahl.

Erwartung

Diese Metrik kombiniert den durchschnittlichen Gewinnprozentsatz mit dem durchschnittlichen Gewinn und der durchschnittlichen Verlustgröße.

(Gewinnprozentsatz x durchschnittliche Gewinngröße) - (Verlustprozentsatz x durchschnittliche Verlustgröße) = Erwartung

Angenommen, das System einer Person hat einen Gewinnprozentsatz von 56%, eine durchschnittliche Gewinngröße von 500 und eine durchschnittliche Verlustgröße von 400. Die Erwartung wird wie folgt berechnet:

(.56 x 500) - (.44 x 400) = 280 - 176 = 104

ErwartungDie Erwartung sagt aus, was der erwartete Gewinn pro Trade ist. Die Erwartung von 104 USD bedeutet, dass ein solches System im Durchschnitt rund 104 USD pro Trade gewinnen sollte. Dies ist eine positive Erwartung.

Betrachten Sie nun das folgende Beispiel. Das System eines Händlers hat einen Gewinnanteil von 35%, eine durchschnittliche Gewinngröße von 450 und eine durchschnittliche Verlustgröße von 400.

(.35 x 450) - (.65 x 400) = 157,5 - 260 = - 102,5

Dies ist ein Beispiel für eine negative Erwartung. Dies deutet darauf hin, dass ein solches System im Durchschnitt voraussichtlich 102,5 USD pro Trade verlieren wird.

Größter Verlust des Handels

Der größte Verlusthandel ist einfach der Betrag des größten Verlusts, der durch Ihre Strategie generiert wird. Diese Metrik sollte niedrig gehalten werden, damit Ihr Kontostand sicher bleibt. Es ist wichtig, diese Metrik im Sinne des Grundes zu verstehen. Und hier ist das Schreiben eines Handelsjournals praktisch. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre bisherige Leistung zu revidieren und die Umstände des größten Verlusts zu analysieren, der aufgetreten ist. Fragen Sie sich, ob dies durch externe oder interne Faktoren verursacht wurde. War es etwas, über das Sie die Kontrolle haben? Was werden Sie tun, wenn es in Zukunft auftritt?

größter VerlusthandelMaximaler Drawdown

Der maximale Drawdown ist der größte Rückgang von einem Peak zum Trog, bevor ein weiterer Peak erstellt wird. Sie können das Maximum nicht berechnen Drawdown bevor ein neuer Höhepunkt entsteht.

Stellen Sie sich vor, ein Händler hat 10,000 USD auf dem Konto. Mit der Zeit steigt er auf 12,000 USD und fällt dann auf 8,000 USD. Als nächstes steigt er auf 9,000 US-Dollar, um auf 7,000 US-Dollar zu fallen. Schließlich erreicht es 15,000 US-Dollar. Was war der maximale Drawdown im obigen Beispiel?

Das niedrigste Tief vor dem Auftreten eines neuen Höchststandes lag bei 7,000 USD. Der höchste Peak vor einem neuen Peak lag bei 12,000 USD. Der maximale Drawdown betrug 58%.

7,000 / 12,000 = 58%

Maximaler DrawdownProfit Factor

Die letzte Metrik, die ich hier beschreiben werde, bewertet die Rentabilität des Handelssystems durch Vergleichen der gesamten Gewinn- und Gesamtverlustbeträge.

Bruttogewinnsumme / Bruttogewinnsumme = Gewinnfaktor

Sehen wir uns das als Beispiel an.

Während eines Jahres hat ein Händler Gewinne in Höhe von 26,000 USD erzielt und dabei 15,500 USD verloren. Der Gewinnfaktor beträgt 1.68.

26,000 / 15,500 = 1.68

GewinnfaktorJe größer der Gewinnfaktor ist, desto rentabler ist das System. Ein Handelssystem gilt als unrentabel, wenn der Gewinnfaktor unter 1 bleibt, als mäßig profitabel, wenn der Gewinnfaktor zwischen 1.10 und 1.40 liegt, und als recht gut, wenn der Gewinnfaktor zwischen 1.41 und 2.00 liegt. Die besten Systeme erreichen den Gewinnfaktor über 2.01.

Zusammenfassung

Der Handel ist riskant. Aber es kann rentabel sein. Man muss nur ein gutes entwickeln Handelssystem. Um dies zu tun, sollten Sie Ihre Aktivitäten im Auge behalten und Ihre Leistung regelmäßig bewerten. In diesem Artikel wurde das Problem von 5 Handelsmetriken angesprochen, die für die Entwicklung einer zuverlässigen Handelsstrategie wirklich wichtig sind.

Wie Sie sehen, können Sie sporadisch nicht handeln. Wenn Sie es ernst meinen mit dem Handel, sollten Sie bereit sein, Ihre Zeit in ihn zu investieren. Sie möchten nicht nur mehr über die Plattform und die Finanzinstrumente erfahren, sondern auch Daten über Ihre früheren Aktivitäten sammeln, um Ihre Leistung in Zukunft zu verbessern.

Wünsche dir hohe Einnahmen!

Bart Bregman

Ich bin ein digitaler Nomade, der auf der ganzen Welt handelt. Ich habe 2014 mit meiner Trading Carer angefangen und bin 2016 Vollzeit geworden. Im Laufe der Jahre habe ich mit Aktien, Forex, Digital Option CFD und Cryptocurrency gehandelt. Auf der zweiten Seite helfe ich Investingstockonline beim Aufbau der vertrauenswürdigsten Bewertungsseite in der Brokerbranche.

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