주의해야 할 5 가지 거래 지표


거래 통계트레이딩 저널을 유지하는 것의 중요성에 대해 많은 이야기가있었습니다. 그럼에도 불구하고 거래자들은 여전히 ​​가치를 과소 평가하고있는 것 같습니다. 평가 자신의 성능. 잘 생각해야하는 가장 중요한 지표에 초점을 맞추겠습니다.

승률

승률은 이해하기 쉬운 개념입니다. 그것은 우리의 모든 거래 중 얼마나 많은 거래가 승리했는지를 보여줍니다.

무엇을 추정하려면 승률 당신은 승리 한 거래의 수를 당신이 취한 모든 거래의 수로 나누어야합니다.

승률 = 승자 거래 / 총 거래

예를 들어, 150 개의 거래 포지션을 개설하고 84 개가 수익으로 종료 된 경우, 승률은 56 %가됩니다.

84 / 150 = 56 %

우 승률거래 시스템의 수익성을 평가할 때 승률은 단독으로 고려할 수 없습니다. 당신은 높은 승률을 얻을 수 있지만 당신은 또한 당신의 승패 거래의 평균 규모에 대해 생각해야합니다. 예를 들어, 평균 승리 거래가 평균 손실 거래보다 훨씬 큰 경우 낮은 승률에도 불구하고 거래 시스템이 수익성이있을 수 있습니다. 반면에, 당신의 평균 승리 거래가 평균 손실 거래보다 훨씬 작다면, 당신의 시스템은 높은 승률로도 수익성이 없을 수 있습니다.

승률은 평가에 포함해야하는 중요한 메트릭이지만 독립 실행 형 숫자는 아닙니다.

기대

이 메트릭은 평균 승률과 평균 승률 및 평균 손실 크기를 결합합니다.

(승리 율 x 평균 승률) – (패배 율 x 평균 손실 크기) = 기대치

누군가의 시스템에 56 % 수준의 승률, 500의 평균 승률, 400의 평균 손실 크기가 있다고 가정 해 보겠습니다. 기대치는 다음과 같이 계산됩니다.

(.56 x 500) – (.44 x 400) = 280 – 176 = 104

기대기대치는 거래 당 예상되는 이익을 말합니다. $ 104의 기대치는 평균적으로 그러한 시스템이 거래 당 약 $ 104의 수익을 올릴 것임을 나타냅니다. 이것은 긍정적 인 기대입니다.

이제 다음 예를 고려하십시오. 거래자의 시스템은 승률이 35 %, 평균 승률이 450, 평균 손실이 400입니다.

(.35 x 450) – (.65 x 400) = 157,5 – 260 = – 102,5

이것은 부정적인 기대의 예입니다. 이러한 시스템은 평균적으로 거래 당 $ 102,5의 손실을 입을 것으로 예상됩니다.

최대 손실 거래

가장 큰 손실 거래는 단순히 전략에 의해 생성 된 가장 큰 손실 금액입니다. 잔액 계정을 안전하게 유지하려면이 측정 항목을 낮게 유지해야합니다. 이면에있는 이유의 의미에서이 메트릭을 이해하는 것이 중요합니다. 그리고 여기에 거래 일지를 쓰는 것이 편리합니다. 과거의 성과를 수정하고 발생한 가장 큰 손실의 상황을 분석 할 수있는 기회를 제공합니다. 외부 또는 내부 요인에 의한 것인지 스스로에게 물어보십시오. 당신이 통제 할 수있는 것이 었습니까? 앞으로 발생하면 어떻게 하시겠습니까?

가장 큰 손실 무역최대 인출

Maximum Drawdown은 다른 피크가 생성되기 전에 한 피크에서 최저점까지의 가장 큰 감소입니다. 최대를 계산할 수 없습니다 자본 새로운 피크가 발생하기 전에.

거래자가 계좌에 $ 10,000을 가지고 있다고 상상해보십시오. 시간이 지남에 따라 $ 12,000로 상승한 다음 $ 8,000으로 떨어집니다. 다음으로, $ 9,000로 하락하기 위해 $ 7,000로 상승합니다. 마침내 $ 15,000에 도달합니다. 위의 예에서 최대 손실은 얼마입니까?

새로운 정점이 발생하기 전 최저 최저치는 $ 7,000였습니다. 새로운 정점 이전의 최고 정점은 $ 12,000였습니다. 최대 손실률은 58 %였습니다.

7,000 / 12,000 = 58 %

최대 드로 다운이익 요인

여기서 설명 할 마지막 측정 항목은 총 승리 금액과 총 손실 금액을 비교하여 거래 시스템의 수익성을 평가합니다.

총 승리 합계 / 총 손실 합계 = 이익 계수

예를 들어 보겠습니다.

26,000 년 동안 한 거래자는 15,500 달러의 수익을 창출했고 거래에서 1.68 달러를 잃었습니다. 이익 계수는 XNUMX입니다.

26,000 / 15,500 = 1.68

이익 요인이익 계수가 클수록 시스템의 수익성이 높아집니다. 거래 시스템은 이익 계수가 1 미만으로 유지되면 수익성이없는 것으로 간주되고 이익 계수가 1.10과 1.40 사이에 있으면 적당히 수익성이 있고 이익 계수가 1.41과 2.00 사이에 있으면 상당히 좋은 것으로 간주됩니다. 최상의 시스템은 2.01 이상의 수익 계수에 도달합니다.

개요

거래는 위험합니다. 그러나 그것은 수익성이있을 수 있습니다. 당신은 단지 좋은 것을 개발해야 무역 시스템. 이를 위해서는 자신의 행동을 추적하고 정기적으로 성과를 평가해야합니다. 이 기사는 신뢰할 수있는 거래 전략을 구축하는 데 진정으로 중요한 5 가지 거래 지표에 대한 문제를 제기했습니다.

보시다시피, 거래는 산발적으로 할 수있는 것이 아닙니다. 거래에 대해 진지하게 생각한다면 시간을 투자 할 준비가되어 있어야합니다. 플랫폼 및 금융 상품에 대해 배우는 것뿐만 아니라 미래의 성과를 개선하기 위해 과거 활동에 대한 데이터를 수집합니다.

높은 수입을 기원합니다!

바트 브레 그만

저는 전 세계에서 거래하는 디지털 노매드입니다. 저는 2014 년에 거래 보호자를 시작했고 2016 년에 정규직이되었습니다. 수년 동안 저는 주식, 외환, 디지털 옵션 CFD 및 암호 화폐를 거래했습니다. 한편, 저는 Investingstockonline이 브로커 업계에서 가장 신뢰할 수있는 리뷰 사이트를 구축하도록 돕습니다.

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