valori de tranzacționareS-au spus multe despre importanța păstrării unui jurnal de tranzacționare. În ciuda acestui fapt, se pare că comercianții încă subestimează valoarea evaluare a propriei lor performanțe. Să ne concentrăm pe cele mai esențiale valori pe care ar trebui să le gândiți bine.

Procentul de câștig

Procentul de câștig este un concept ușor de înțeles. Acesta arată cât de multe dintre tranzacțiile noastre au fost cele câștigătoare.

Pentru a estima care este Procentul de câștig trebuie să împărțiți numărul tranzacțiilor câștigătoare la numărul tuturor tranzacțiilor efectuate de dvs.

Procent câștigat = Tranzacții câștigătoare / Tranzacții totale

De exemplu, dacă ați deschis 150 de poziții de tranzacționare și 84 s-au încheiat cu profit, procentajul dvs. de câștig va fi de 56%.

84 / 150 = 56%

procentul câștigătorProcentul de câștig nu poate fi considerat singur atunci când vine vorba de evaluarea profitabilității sistemului dvs. de tranzacționare. Este posibil să câștigi un procent mare de câștig, dar trebuie să te gândești și la mărimea medie a tranzacțiilor câștigătoare și pierdute. De exemplu, sistemul dvs. de tranzacționare poate fi profitabil în ciuda unui procentaj de câștig scăzut, dacă tranzacția dvs. câștigătoare medie este mult mai mare decât tranzacția medie care pierde. Pe de altă parte, când tranzacția câștigătoare medie este mult mai mică decât tranzacția medie care pierde, este posibil ca sistemul dvs. să nu fie profitabil chiar și cu un procentaj de câștig ridicat.

Procentul de câștig este o valoare importantă de inclus în evaluare, dar niciodată ca număr independent.

Speranța

Această valoare combină procentul mediu de câștig cu câștigul mediu și dimensiunea medie a pierderilor.

(Procentul câștigător x Dimensiunea medie a câștigului) - (Procentul pierderii x Dimensiunea medie a pierderilor) = Speranță

Să presupunem că sistemul cuiva are un procent câștigător la nivelul de 56%, o dimensiune medie a câștigului la 500 și o dimensiune medie a pierderilor la 400. Speranța sa va fi calculată după cum urmează:

(.56 x 500) - (.44 x 400) = 280 - 176 = 104

așteptareSperanța spune care este profitul așteptat pe tranzacție. Așteptarea de 104 USD indică faptul că, în medie, un astfel de sistem ar trebui să câștige în jur de 104 USD pe tranzacție. Aceasta este o speranță pozitivă.

Acum, ia în considerare următorul exemplu. Sistemul unui comerciant are un procent câștigător de 35%, o dimensiune medie a câștigului de 450 și o dimensiune medie a pierderilor de 400.

(.35 x 450) - (.65 x 400) = 157,5 - 260 = - 102,5

Acesta este un exemplu de speranță negativă. Aceasta sugerează că un astfel de sistem este, în medie, anticipat să piardă 102,5 USD pe tranzacție.

Cea mai mare meserie care pierde

Cea mai mare pierdere a comerțului este pur și simplu suma celei mai mari pierderi generate de strategia dvs. Această valoare trebuie menținută scăzută, astfel încât contul dvs. de sold să rămână în siguranță. Este crucial să înțelegem această valoare în sensul motivului din spatele ei. Și aici este util să scrii un jurnal de tranzacționare. Vă oferă posibilitatea de a vă revizui performanța anterioară și de a analiza circumstanțele celei mai mari pierderi care s-au întâmplat. Întrebați-vă dacă a fost cauzat de unii factori externi sau interni. A fost ceva de care ai control? Ce veți face dacă va apărea în viitor?

cel mai mare comerț pierdutTragere maximă

Tragerea maximă este cea mai mare scădere de la un vârf la jgheab înainte de a fi creat un alt vârf. Nu puteți calcula maximum Trageri înainte să apară un nou vârf.

Imaginați-vă că un comerciant are 10,000 de dolari în cont. Cu timpul, se ridică la 12,000 de dolari și apoi scade la 8,000 de dolari. Apoi, se ridică la 9,000 de dolari doar pentru a scădea la 7,000 de dolari. În cele din urmă, ajunge la 15,000 de dolari. Care a fost tragerea maximă în exemplul de mai sus?

Cel mai mic minim înainte de apariția unui nou vârf a fost de 7,000 de dolari. Cel mai înalt vârf înainte de un nou vârf a fost de 12,000 de dolari. Tragerea maximă a fost de 58%.

7,000 / 12,000 = 58%

tragere maximăFactorul de profit

Ultima valoare pe care o voi descrie aici evaluează profitabilitatea sistemului de tranzacționare prin compararea sumelor totale câștigătoare și a totalului pierdut.

Total câștigător brut / total pierdut brut = factor de profit

Să-l vedem ca un exemplu.

În decurs de un an, un comerciant a generat profituri de 26,000 de dolari și a pierdut 15,500 de dolari în tranzacții. Factorul de profit va fi de 1.68.

26,000 / 15,500 1.68 =

factor de profitCu cât factorul de profit este mai mare, cu atât sistemul este mai profitabil. Un sistem de tranzacționare este considerat neprofitabil dacă factorul de profit rămâne sub 1, moderat profitabil dacă factorul de profit se situează între 1.10 și 1.40 și destul de bun dacă factorul de profit este între 1.41 și 2.00. Cele mai bune sisteme ating factorul de profit peste 2.01.

Rezumat

Tranzacționarea este riscantă. Dar poate fi profitabil. Trebuie doar să dezvolți un bun sistemul de tranzacționare. Pentru a face acest lucru, ar trebui să țineți evidența faptelor dvs. și să vă evaluați în mod regulat performanța. Acest articol a ridicat problema celor 5 valori de tranzacționare care sunt cu adevărat importante în construirea unei strategii de tranzacționare fiabile.

După cum puteți vedea, tranzacționarea nu este ceva ce puteți face sporadic. Dacă sunteți serios în ceea ce privește tranzacționarea, ar trebui să fiți gata să vă investiți timpul în aceasta. Nu numai pentru a afla despre platformă și instrumentele financiare, ci și pentru a colecta date despre activitatea dvs. anterioară pentru a vă îmbunătăți performanța în viitor.

Vă doresc câștiguri mari!