5 торговых показателей, о которых вам стоит позаботиться


торговые показателиМного было сказано о важности ведения торгового журнала. Несмотря на это, похоже, что трейдеры все еще недооценивают ценность оценка собственного исполнения. Давайте сосредоточимся на наиболее важных показателях, которые вам следует хорошо продумать.

Процент побед

Процент выигрыша - это простая для понимания концепция. Он показывает, сколько из всех наших транзакций были выигрышными.

Чтобы оценить, какой у вас Процент побед вы должны разделить количество прибыльных сделок на количество всех совершенных вами сделок.

Процент выигрышей = выигрышные сделки / общее количество сделок

Например, если вы открыли 150 торговых позиций и 84 закрылись с прибылью, ваш процент выигрыша составит 56%.

84 / 150 56% =

процент выигрышаКогда речь идет об оценке прибыльности вашей торговой системы, нельзя рассматривать только процент выигрыша. Вы можете получить высокий процент выигрышей, но вам также следует подумать о среднем размере ваших выигрышных и проигрышных сделок. Например, ваша торговая система может быть прибыльной, несмотря на низкий процент выигрыша, если ваша средняя выигрышная сделка намного больше, чем средняя проигрышная сделка. С другой стороны, когда ваша средняя прибыльная сделка намного меньше, чем средняя убыточная сделка, ваша система может быть невыгодной даже с высоким процентом выигрыша.

Процент побед - важный показатель, который следует включать в вашу оценку, но не как отдельный показатель.

ожидание

Этот показатель объединяет средний процент выигрышей со средним выигрышем и средним размером проигрыша.

(Процент выигрыша x средний размер выигрыша) - (Процент проигрыша x средний размер проигрыша) = ожидание

Скажем, у чьей-то системы процент выигрыша составляет 56%, средний размер выигрыша - 500, а средний размер проигрыша - 400. Его ожидаемое значение будет рассчитано следующим образом:

(56 x 500) - (44 x 400) = 280 - 176 = 104

ожиданиеОжидание говорит о том, какова ожидаемая прибыль на сделку. Ожидание в 104 доллара означает, что в среднем такая система должна выручить около 104 долларов за сделку. Это положительное ожидание.

Теперь рассмотрим следующий пример. Система трейдера имеет процент выигрыша 35%, средний размер выигрыша 450 и средний размер проигрыша 400.

(35 x 450) - (65 x 400) = 157,5 - 260 = - 102,5

Это пример отрицательного ожидания. Это говорит о том, что такая система, как ожидается, в среднем потеряет 102,5 доллара за сделку.

Крупнейшая убыточная сделка

Самая большая убыточная сделка - это просто сумма самого большого убытка, нанесенного вашей стратегией. Этот показатель должен быть низким, чтобы ваш баланс оставался в безопасности. Крайне важно понимать эту метрику в смысле ее причины. И здесь написание торгового журнала пригодится. Это дает вам возможность пересмотреть свои прошлые результаты и проанализировать обстоятельства самого крупного убытка, который произошел. Спросите себя, было ли это вызвано какими-то внешними или внутренними факторами. Было ли это чем-то, что вы контролировали? Что вы будете делать, если это произойдет в будущем?

крупнейшая убыточная сделкаМаксимальная просадка

Максимальная просадка - это наибольшее снижение от одного пика к минимуму перед созданием другого пика. Вы не можете рассчитать максимум Выборка прежде, чем возникнет новый пик.

Представьте, что у трейдера на счету 10,000 12,000 долларов. Со временем он вырастает до 8,000 долларов, а затем падает до 9,000 долларов. Затем он повышается до 7,000 долларов, чтобы упасть до 15,000 долларов. Наконец, он достигает XNUMX XNUMX долларов. Какова была максимальная просадка в приведенном выше примере?

Самый низкий минимум перед новым пиком был на уровне 7,000 долларов. Самый высокий пик перед новым пиком был на уровне 12,000 долларов. Максимальная просадка составила 58%.

7,000/12,000 = 58%

максимальная просадкаПрофит-фактор

Последний показатель, который я опишу здесь, оценивает прибыльность торговой системы путем сравнения общей суммы выигрыша и общей суммы проигрыша.

Общая сумма прибылей / Общая сумма общих убытков = коэффициент прибыли

Рассмотрим это как пример.

В течение одного года трейдер получил 26,000 15,500 долларов прибыли и потерял 1.68 XNUMX долларов на сделках. Коэффициент прибыли составит XNUMX.

26,000 / 15,500 = 1.68

коэффициент прибылиЧем больше коэффициент прибыли, тем прибыльнее система. Торговая система считается убыточной, если коэффициент прибыли остается ниже 1, умеренно прибыльной, если коэффициент прибыли составляет от 1.10 до 1.40, и довольно хорошей, если коэффициент прибыли составляет от 1.41 до 2.00. Лучшие системы достигают коэффициента прибыли выше 2.01.

Заключение

Торговля рискованна. Но это может быть выгодно. Вам просто нужно развить хорошее торговая система. Для этого вам следует отслеживать свои действия и регулярно оценивать свою работу. В этой статье поднимается вопрос о 5 торговых показателях, которые действительно важны для построения надежной торговой стратегии.

Как видите, трейдинг - это не то, чем можно заниматься от случая к случаю. Если вы серьезно относитесь к торговле, вы должны быть готовы инвестировать в нее свое время. Не только для того, чтобы узнать о платформе и финансовых инструментах, но и для сбора данных о вашей прошлой деятельности, чтобы улучшить вашу работу в будущем.

Желаю высоких заработков!

Барт Брегман

Я цифровой кочевник, торгую по всему миру. Я начал свою карьеру трейдера в 2014 году и стал штатным в 2016 году. На протяжении многих лет я торговал акциями, Forex, CFD на цифровые опционы и криптовалютой. С другой стороны, я помогаю Investingstockonline создать самый надежный обзорный сайт в брокерской индустрии.

Последние посты

ссылка на Восстановится ли Ethereum в 2021 году?

Восстановится ли Ethereum в 2021 году?

Недавно группа экспертов предсказала, что токен Ethereum Ether (ETH) вырастет до 20,000 2025 долларов к XNUMX году. Многие превозносят достоинства будущего децентрализованного финансирования (DeFi) и проекта Ethereum ...

ссылка на то, что вы должны знать, прежде чем начать инвестировать

Что следует знать перед тем, как начать инвестировать

Источник: Pixabay.com Итак, вы решили начать инвестировать. Это отличный ход, но и рискованный. Вы можете удивиться, узнав, что вложение 10,000 500 долларов в индекс S&P 30 за XNUMX лет ...